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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/29 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物9.67%⇒9.53%(08年=31.044%)
・3カ月物10.04%⇒9.93%(08年=31.044%)
・6か月物10.09%⇒9.98%(08年=23.915%)
・1年物10.00%⇒9.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.01%⇒+0.92%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.12%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.00%⇒+0.95%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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