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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2026/02/28 04:33, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]まちまち

*04:33JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降では売りが続いた。

リスクリバーサルは小動き。1カ月物で円コールスプレッドが拡大した一方、3カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物8.89%⇒8.90%(08年=31.044%)
・3カ月物9.20%⇒9.15%(08年=31.044%)
・6カ月物9.36%⇒9.35%(08年=23.92%)
・1年物9.44%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.27%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.24%⇒+1.24%(08年10/27=+10.65%)
・6カ月物+0.95%⇒+0.95%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.51%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%)




《KY》

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